业绩 · 利率期货
用美国和加拿大国债期货表达各期限的利率观点，按 DV01（利率每变动 1 个基点的损益）控制每个期限的风险。加拿大部分用对应期限的国债 ETF 代替期货。
累计收益
+11.57%
现金 (3M 国库券) +0.37%
最大回撤
-4.23%
最高点至最低点
运行
25 个交易日
自 2026-09-18 起
交易
6 笔已平仓
持仓 6 笔
运行不足 30 个交易日，夏普比率、胜率等统计暂不计算，目前数据不具参考意义。收益已扣除交易成本。
净值曲线
基准：现金 (3M 国库券)。最后一个点若是盘中价，次日结算后会更新。
损益拆分
| 已平仓价格损益 | +$13,992 |
| 持仓浮动损益 | −$1,435 |
| 交易成本 | −$991 |
| 换月成本 | $0 |
当前持仓
| 期限 | 方向 | 合约 | 入场日 | 入场价 | 最新价 | 浮动损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | XGB.TO | 2026-09-23 | 18.609 | 18.770 | −$216 |
| 加拿大 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | XSB.TO | 2026-09-23 | 26.452 | 26.560 | −$102 |
| 加拿大 30 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZFL.TO | 2026-09-23 | 11.303 | 11.490 | −$414 |
| 美国 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZNZ26.CBT | 2026-10-07 | 104.484 | 105.641 | −$3,469 |
| 美国 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZTZ26.CBT | 2026-10-19 | 101.926 | 101.930 | −$47 |
| 美国 5 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZFZ26.CBT | 2026-10-06 | 103.578 | 104.141 | +$2,812 |
已平仓
| 期限 | 方向 | 持有期 | 入场价 → 出场价 | 出场原因 | 扣成本后损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 2 年 | 做多 · 押收益率下行 | 2026-10-12 → 2026-10-19 | 101.801 → 101.926 | 方向翻转 | +$1,382 |
| 美国 30 年 | 做多 · 押收益率下行 | 2026-10-09 → 2026-10-19 | 103.125 → 104.938 | 方向翻转 | +$1,746 |
| 美国 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | 2026-09-18 → 2026-10-12 | 101.879 → 101.801 | 方向翻转 | +$820 |
| 美国 30 年 | 做空 · 押收益率上行 | 2026-09-18 → 2026-10-07 | 107.031 → 102.219 | 方向翻转 | +$4,746 |
| 美国 5 年 | 做空 · 押收益率上行 | 2026-09-23 → 2026-10-05 | 103.586 → 103.406 | 方向翻转 | +$800 |
| 美国 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | 2026-09-18 → 2026-09-28 | 105.828 → 104.484 | 方向翻转 | +$3,926 |
调仓记录
| 日期 | 动作 | 期限 | 方向 | 合约 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 开仓 | 美国 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZTZ26.CBT | 101.926 |
| 2026-10-19 | 平仓 | 美国 2 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZTZ26.CBT | 101.926 |
| 2026-10-19 | 平仓 | 美国 30 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZBZ26.CBT | 104.938 |
| 2026-10-12 | 开仓 | 美国 2 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZTZ26.CBT | 101.801 |
| 2026-10-12 | 平仓 | 美国 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZTZ26.CBT | 101.801 |
| 2026-10-09 | 开仓 | 美国 30 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZBZ26.CBT | 103.125 |
| 2026-10-07 | 开仓 | 美国 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZNZ26.CBT | 104.484 |
| 2026-10-07 | 平仓 | 美国 30 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZBZ26.CBT | 102.219 |
| 2026-10-06 | 开仓 | 美国 5 年 | 做多 · 押收益率下行 | ZFZ26.CBT | 103.578 |
| 2026-10-05 | 平仓 | 美国 5 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZFZ26.CBT | 103.406 |
| 2026-09-28 | 平仓 | 美国 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZNZ26.CBT | 104.484 |
| 2026-09-23 | 开仓 | 美国 5 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZFZ26.CBT | 103.586 |
| 2026-09-23 | 开仓 | 加拿大 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | XSB.TO | 26.452 |
| 2026-09-23 | 开仓 | 加拿大 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | XGB.TO | 18.609 |
| 2026-09-23 | 开仓 | 加拿大 30 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZFL.TO | 11.303 |
| 2026-09-18 | 开仓 | 美国 2 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZTZ26.CBT | 101.879 |
| 2026-09-18 | 开仓 | 美国 10 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZNZ26.CBT | 105.828 |
| 2026-09-18 | 开仓 | 美国 30 年 | 做空 · 押收益率上行 | ZBZ26.CBT | 107.031 |
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模拟研究，不构成投资建议。