模拟业绩
四个 $100,000 模拟组合的 walk-forward 业绩:同一套每日方向判断,三种 ETF 定仓方式,外加一个用国债期货表达利率观点的组合。非实盘、零真实资金,仅用于检验信号质量。
累计收益对比 · 起始资金 10 万美元
等额固定非利率 · 逆波动利率 · 逆波动利率期货
利率期货组合 9 月 18 日才开始运行，曲线起点较晚。
逐个查看
每笔固定投入 5000 美元，覆盖股票、债券和商品。
累计收益
+4.39%
SPY +2.42%
夏普比率
1.13
99 个交易日
最大回撤
-3.91%
最高点至最低点
胜率
44.3%
已平仓 70 笔 · 持仓 18 笔
模拟组合SPY （含分红）
按波动率倒数确定仓位，波动越大仓位越小，不含债券。
累计收益
+2.20%
SPY +2.42%
夏普比率
0.72
99 个交易日
最大回撤
-1.91%
最高点至最低点
胜率
37.3%
已平仓 59 笔 · 持仓 17 笔
模拟组合SPY （含分红）
仅投资债券 ETF，按波动率倒数确定仓位。
累计收益
+2.36%
AGG -2.07%
夏普比率
0.68
98 个交易日
最大回撤
-1.27%
最高点至最低点
胜率
66.7%
已平仓 12 笔 · 持仓 5 笔
目前仅平仓 12 笔，样本较小，数据仅供参考。
查看详情 →模拟组合AGG （含分红）
通过美国和加拿大国债期货表达利率观点，按 DV01 控制各期限风险。
累计收益
+11.57%
现金 (3M 国库券) +0.37%
夏普比率
—
运行不足 30 天，暂不计算
最大回撤
-4.23%
最高点至最低点
胜率
100.0%
已平仓 6 笔 · 持仓 6 笔
该组合 9 月 18 日才开始运行，仅 25 个交易日，收益主要来自 9 月 23 日单日，目前数据不具参考意义。收益已扣除交易成本。
查看详情 →模拟组合基准：现金 (3M 国库券) +0.37%
模拟口径
- $100,000 模拟组合,walk-forward 逐日推演,信号当日收盘价成交
- 除利率期货组合外,不含交易费用、滑点与税负
- 基准为全收益口径(含分红)
- 模拟结果不代表实盘,亦不预示未来表现。